Econometria Damodar N. Gujarati 5 edicion

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Econometría, 5ta Edición – Damodar N. Gujarati y Dawn C. Porter La primera edición de Econometría se publicó hace treinta años. Con el trascurso del tiempo se registraron avances esenciales en la teoría y la práctica de la econometría. En todas y cada una de las ediciones siguientes traté de añadir los primordiales adelantos en el campo. La quinta edición sigue con esta tradición. No obstante, lo que no ha alterado durante todos estos años es mi firme convicción de que la econometría puede enseñarse al principiante de forma intuitiva y también informativa sin recurrir al álgebra matricial, el cálculo o bien la estadística, alén de un nivel elemental. Una parte del material es inherentemente técnico. En un caso así, lo puse en el apéndice pertinente o bien remito al lector a las fuentes apropiadas. Aun entonces, traté de facilitar el material técnico a fin de que el lector pueda entenderlo de forma intuitiva. La longevidad de este libro ha sido para mí una sorpresa gratísima, de la misma manera que el hecho de que no solo los estudiantes de economía y finanzas lo emplean generalmente, sino más bien asimismo los estudiantes y también estudiosos de otras disciplinas, como ciencias políticas, relaciones internacionales, agronomía y ciencias de la salud. La edición nueva, con la ampliación de los temas y las aplicaciones específicas que presenta, va a ser realmente útil para todos estos estudiantes. En esta edición dediqué aún más atención a la pertinencia y ocasión de los datos reales en el texto. En verdad, añadí unos 15 ejemplos ilustrativos y más de treinta ejercicios al final de los episodios. Además de esto, actualicé los datos de más o menos un par de docenas de ejemplos y más de veinte ejercicios de la anterior edición. Si bien me encuentro en la octava década de mi vida, no he perdido mi amor por la econometría, y me esmero por mantenerme al corriente de los primordiales avances en el campo. Para asistirme en este empeño, me agrada mucho contar ahora con la doctora Dawn Porter, maestra anexa de estadística de la Marshall School of Business de la University of Southern California, en la ciudad de Los Ángeles, como coautora. Los dos trabajamos mucho para llevar a buen término la quinta edición de Econometría. : Prefacio xviiiReconocimientos xxiIntroducción 1 PARTE UNO: Modelos de regresión uniecuacionales trece 1 Naturaleza del análisis de regresión ciento cincuenta y dos Análisis de regresión con 2 variables: ciertas ideas básicas trescientos cuarenta y tres Modelo de regresión con 2 variables: inconveniente de estimación quinientos cincuenta y cuatro Modelo tradicional de regresión lineal normal (MCRLN) novecientos setenta y cinco Regresión con 2 variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis mil setenta y seis Extensiones del modelo de regresión lineal con 2 variables mil cuatrocientos setenta y siete Análisis de regresión múltiple: el inconveniente de estimación mil ochocientos ochenta y ocho Análisis de regresión múltiple: el inconveniente de la inferencia dos mil trescientos treinta y nueve Modelos de regresión con variables dicótomas doscientos setenta y siete PARTE DOS: Flexibilización de los presuntos del modelo tradicional 315 diez Multicolinealidad: ¿qué ocurre si las regresoras están relacionadas? treinta y 2 mil once Heteroscedasticidad: ¿qué sucede si la varianza del fallo no es incesante? treinta y seis mil quinientos doce Autocorrelación: ¿qué ocurre si los términos de fallo están relacionados? cuarenta y mil doscientos trece Creación de modelos econométricos: especifi cación del modelo y pruebas de diagnóstico cuatrocientos sesenta y siete PARTE TRES: Temas de econometría quinientos veintitres catorce Modelos de regresión no lineales cincuenta y 2 mil quinientos quince Modelos de regresión de contestación cualitativa cincuenta y 4 mil ciento dieciseis Modelos de regresión con datos de panel cincuenta y nueve mil ciento diecisiete Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos seiscientos diecisiete PARTE CUATRO: Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo seiscientos setenta y uno dieciocho Modelos de ecuaciones simultáneas sesenta y siete mil trescientos diecinueve El inconveniente de la identifi cación sesenta y ocho mil novecientos veinte Métodos de ecuaciones simultáneas setenta y mil ciento veintiuno Econometría de series de tiempo: ciertos conceptos básicos setenta y 3 mil setecientos veintidos Econometría de series de tiempo: pronósticos setecientos setenta y tres APÉNDICESA Revisión de ciertos conceptos estadísticos 801B Nociones básicas de álgebra matricial 838C Procedimiento matricial para el modelo de regresión lineal 849D Tablas estadísticas 877E Resultados de computadora de EViews, MINITAB, Excel y STATA 894F Datos económicos en la WWW novecientos